2- अवधि - rsi - पुलबैक - रणनीति

परिचय लैरी कोनर्स द्वारा विकसित, 2-अवधि की आरएसआई रणनीति एक सुधारात्मक अवधि के बाद प्रतिभूतियों को खरीदने या बेचने के लिए तैयार की जाने वाली एक रणनीति है। रणनीति बल्कि सरल है कॉनर्स सुझाव देते हैं कि जब 2-अवधि के आरएसआई 10 से नीचे चलता है, तो अवसरों को खरीदने की तलाश है, जिसे गहराई से ओवरसाल्थ माना जाता है। इसके विपरीत, व्यापारी 2-अवधि के आरएसआई 90 से ऊपर बढ़ते समय शॉर्ट-मार्केटिंग के अवसरों की तलाश कर सकते हैं। यह एक ऐसी प्रवृत्ति है, जो चल रही प्रवृत्ति में भाग लेने के लिए तैयार की गई है। यह प्रमुख शीर्ष या तलवों की पहचान करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है विवरणों को देखने से पहले, ध्यान दें कि इस आलेख को संभव रणनीतियों पर चार्टिस्टों को शिक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हम एक अकेले व्यापारिक रणनीति पेश नहीं कर रहे हैं जो बॉक्स के ठीक से उपयोग किया जा सकता है। इसके बजाय, इस लेख का उद्देश्य रणनीति विकास और शोधन में वृद्धि करना है। इस रणनीति के चार चरण हैं और स्तर बंद होने की कीमतों पर आधारित हैं। सबसे पहले, दीर्घकालिक चलती औसत का उपयोग करके प्रमुख प्रवृत्ति की पहचान करें। कॉनर्स 200-दिवसीय मूविंग एवरेज की वकालत करते हैं। लंबी अवधि की प्रवृत्ति तब होती है जब एक सुरक्षा 200-दिवसीय एसएमए के ऊपर है और जब सुरक्षा 200-दिवसीय एसएमए से कम है। 200-दिवसीय एसएमए के नीचे 200-दिवसीय एसएमए और लघु-बिक्री के अवसरों से ऊपर के अवसरों को खरीदने के लिए व्यापारी को तलाश करना चाहिए। दूसरा, बड़ी प्रवृत्ति के भीतर अवसरों की खरीद या बिक्री की पहचान करने के लिए एक आरएसआई स्तर चुनें। कॉनरर्स ने आरएसआई के स्तरों को खरीदने के लिए 0 और 10 के बीच, और बिक्री के लिए 90 और 100 के बीच का परीक्षण किया। कोनर्स ने पाया कि आरएसआई में 10 से नीचे डुप्लिकेट आरएसआई की तुलना में आरआईआई में 5 फीसदी की गिरावट के बाद रिटर्न ज्यादा थे। दूसरे शब्दों में, आरएसआई के निचले निचले हिस्से में गिरावट आई है, जो बाद में लंबी स्थिति में अधिक है। शॉर्ट पोजिशन के लिए, 90 से ज्यादा की बढ़ोतरी के मुकाबले आरएसआई की बढ़ोतरी से बिकवाली के दौरान रिटर्न अधिक होता था। दूसरे शब्दों में, अधिक अल्पकालिक सुरक्षा को ज्यादा से ज्यादा खरीदा गया था, जो थोड़े स्थान पर आने वाले बाद के रिटर्न में अधिक है। तीसरे चरण में वास्तविक खरीद या बेचने वाला आदेश और उसके प्लेसमेंट का समय शामिल है। चार्टिस्ट या तो निकट के पास बाजार देख सकते हैं या बंद होने से पहले एक स्थिति स्थापित कर सकते हैं या अगले खुले स्थान पर एक स्थान स्थापित कर सकते हैं। दोनों तरीकों के लिए पेशेवर और विपक्ष हैं कॉनर्स पहले से नजदीकी दृष्टिकोण की वकालत करते हैं बंद होने से पहले खरीदना मतलब है कि व्यापारियों को अगले खुले की दया पर रखा जाता है, जो अंतर के साथ हो सकता है जाहिर है, यह अंतराल नई स्थिति में वृद्धि कर सकती है या प्रतिकूल कीमत के चलने के तुरंत बाद इसे दूर कर सकती है। खुले के लिए इंतजार कर व्यापारियों को अधिक लचीलापन देता है और प्रवेश स्तर में सुधार कर सकता है। चौथा चरण निकास बिंदु सेट करना है। SampP 500 का उपयोग करते हुए उनके उदाहरण में, कॉर्नर ने 5-दिवसीय एसएमए के नीचे एक कदम पर 5-दिवसीय एसएमए और शॉर्ट पोजीशन के ऊपर एक कदम पर लंबी स्थिति से बाहर निकलने की वकालत की। यह स्पष्ट रूप से एक अल्पकालिक व्यापारिक रणनीति है जो त्वरित निकास का उत्पादन करेगा। चार्टिस्ट्स को पिछला स्टॉप या परॉबॉलिक एसएआर को नियोजित करने पर विचार करना चाहिए। कभी-कभी एक मजबूत प्रवृत्ति पकड़ लेती है और पीछे होने वाली रोकें बीमा का बीमा कर सकती हैं कि एक प्रवृत्ति के रूप में लंबे समय तक स्थिति बनी रहेगी। कहां बंद हो जाता है Connors स्टॉप का उपयोग करने की वकालत नहीं करता है हां, आप सही पढ़ते हैं अपने मात्रात्मक परीक्षण में, जो सैकड़ों हजार ट्रेडों में शामिल थे, कॉनर ने पाया कि स्टॉक्स और स्टॉक इंडेक्स के मामले में वास्तव में प्रदर्शन खराब हो जाता है। हालांकि बाजार में वास्तव में एक ऊंचा प्रवाह है, स्टॉप का उपयोग न करने के परिणामस्वरूप बाहरी घाटे और बड़े ड्रॉडाउन हो सकते हैं। यह एक जोखिम भरा प्रस्ताव है, लेकिन फिर से व्यापार एक जोखिम भरा खेल है। चार्टिस्टों को खुद के लिए फैसला करना होगा ट्रेडिंग उदाहरण नीचे दिए गए चार्ट में डाउ इंडस्ट्रियल एसपीडीआर (डीआईए) को 200-दिवसीय एसएमए (लाल), 5-अवधि एसएमए (गुलाबी) और 2-अवधि के आरएसआई के साथ दिखाया गया है। एक तेजी से संकेत तब होता है जब डीआईए 200-दिवसीय एसएमए से ऊपर होता है और आरएसआई (2) 5 या उससे कम की ओर जाता है एक मंदी का संकेत तब होता है जब डीआईए 200-दिवसीय एसएमए और आरएसआई (2) से 95 या उससे अधिक की ओर जाता है। इस 12 महीने की अवधि में सात संकेत थे, चार बुलंद और तीन मंदी चार बुलंद संकेतों में से, डीआईए तीन से तीन बार ऊपर चला गया, जिसका अर्थ है कि ये लाभदायक हो सकते थे। तीन मंदी के संकेतों में, डीआईए केवल एक बार (5) नीचे चला गया। अक्टूबर में मंदी के संकेतों के बाद डीआईए 200-दिवसीय एसएमए ऊपर चले गए। एक बार 200-दिवसीय एसएमए के ऊपर, 2-अवधि के आरएसआई एक और खरीद सिग्नल का उत्पादन करने के लिए 5 या उससे कम नहीं ले जाया था। जहां तक ​​लाभ या हानि है, यह स्टॉप-लॉस और लाभ लेने के लिए इस्तेमाल किए गए स्तरों पर निर्भर करेगा। दूसरे उदाहरण से अधिक समय सीमा के लिए अपने 200-दिवसीय एसएमए से ऊपर एप्पल (एएपीएल) व्यापार का पता चलता है इस अवधि के दौरान कम से कम दस खरीदार संकेत थे पहले पांच में नुकसान को रोकने के लिए मुश्किल हो गया होता क्योंकि एएपीएल देर से फरवरी से जून 2011 के बीच कमजोर पड़ गया था। दूसरे पांच सिग्नल ज्यादा बेहतर थे क्योंकि अगस्त से जनवरी तक एएपीएल उच्च स्तर पर पहुंच गया था। इस चार्ट को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि इन संकेतों के कई जल्दी थे दूसरे शब्दों में, ऐप्पल प्रारंभिक खरीद संकेत के बाद नए झुंडों में चले गए और फिर फिर से बढ़ गए। सभी व्यापारिक रणनीतियों के साथ, संकेतों का अध्ययन करना और परिणाम सुधारने के तरीकों की खोज करना महत्वपूर्ण है। कुंजी वक्र फिटिंग से बचने के लिए है, जिससे भविष्य में सफलता की बाधाएं कम हो जाती हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, आरएसआई (2) की रणनीति जल्दी हो सकती है क्योंकि मौजूदा चालें अक्सर सिग्नल के बाद जारी होती हैं। आरएसआई (2) के ऊपर आरएसआई (2) के ऊपर बढ़ोतरी के बाद सुरक्षा जारी रख सकती है या आरएसआई (2) के निचले स्तर के नीचे नीचे गिरता है 5. इस स्थिति को दूर करने के प्रयास में, चार्टिस्टों को कुछ प्रकार की सुराग के लिए देखना चाहिए कि आरएसआई (2) अपने चरम को मारता है इसमें कैंडलस्टिक विश्लेषण, इंट्रेडय चार्ट पैटर्न, अन्य गति ओसीलेटर या आरएसआई (2) के लिए भी बदलाव शामिल हो सकते हैं। आरएसआई (2) 95 से अधिक बढ़ता है क्योंकि कीमतें बढ़ रही हैं। कीमतों में बढ़ोतरी की स्थिति कम होने पर खतरनाक हो सकता है। चार्टिस्ट अपने केंद्र रेखा के नीचे वापस जाने के लिए आरएसआई (2) के इंतजार के द्वारा इस संकेत को फ़िल्टर कर सकते हैं इसी तरह जब एक सुरक्षा अपने 200-दिवसीय एसएमए और आरएसआई (2) से नीचे 5 के नीचे कारोबार कर रही है, तो चार्टिस्ट आरएसआई (2) के ऊपर 50 से ऊपर उठने के लिए इंतजार कर इस सिग्नल को फ़िल्टर कर सकते हैं। यह संकेत देगा कि कीमतें वास्तव में किसी प्रकार की छोटी - एमटीएम बारी ऊपर दिए गए चार्ट Google के साथ आरएसआई (2) सिग्नल को फ़िल्टर कर देता है, जो केंद्र रेखा के क्रॉस (50) के साथ फ़िल्टर्ड होता है। अच्छे संकेत और खराब संकेत थे ध्यान दें कि अक्टूबर बेचने वाला संकेत प्रभाव में नहीं आया क्योंकि GOOG 200 दिनों के एसएमए से ऊपर था, जब आरएसआई 50 ​​से नीचे चला गया था। यह भी ध्यान दें कि अंतराल ट्रेडों पर कहर बरपा सकता है। मध्य जुलाई, मध्य अक्टूबर और मध्य जनवरी के अंतराल आय की मौसम के दौरान हुई। निष्कर्ष आरएसआई (2) रणनीति व्यापारियों को चल रही प्रवृत्ति में हिस्सा लेने का एक मौका देती है। कॉनर्स का कहना है कि व्यापारियों को पुलबैक खरीदने चाहिए, ब्रेकआउट नहीं। इसके विपरीत, व्यापारियों को भारी मात्रा में बाउंस बेचना चाहिए, ब्रेक का समर्थन नहीं करना चाहिए। यह रणनीति उनके दर्शन के साथ फिट बैठती है भले ही Connors039 परीक्षणों से पता चलता है कि प्रदर्शन खराब हो जाता है, व्यापारियों को किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम के लिए एक एक्जिट और स्टॉप-हानि रणनीति विकसित करने के लिए विवेकपूर्ण होगा। जब स्थिति अधिक खरीद की जाती है या अनुगामी स्टॉप सेट करते हैं तो ट्रेडर्स लंबे समय से बाहर निकल सकते हैं। इसी तरह, व्यापारियों को शॉर्ट्स से बाहर निकल सकता है जब स्थिति अधिक हो जाती है। ध्यान रखें कि यह आलेख व्यापार प्रणाली के विकास के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में बनाया गया है। अपनी ट्रेडिंग शैली, जोखिम-पुरानी प्राथमिकताओं और व्यक्तिगत निर्णय बढ़ाने के लिए इन विचारों का उपयोग करें। आरएसआई (2) के साथ एसएपीपी 500 की एक चार्ट के लिए यहां क्लिक करें। नीचे उन्नत स्कैन कार्यक्षेत्र के लिए कोड है कि अतिरिक्त सदस्य कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। आरएसआई (2) सिग्नल खरीदें: क्यों आरएसआई सर्वश्रेष्ठ लघु अवधि के संकेतकों में से एक हो सकता है यह लेख मूल रूप से 2007 में प्रकाशित हुआ था, और 1 जनवरी 1 99 5 से 30 जून, 2006 तक 7,050,517 ट्रेडों से जुड़े शोध पर आधारित था। हमने एक मूल्य और तरलता फिल्टर के लिए आवश्यक है कि सभी शेयरों की कीमत 5 से ऊपर की हो और 250,000 शेयरों की तुलना में 100-दिवसीय चलने वाले वॉल्यूम की मात्रा अधिक हो। इस शोध को 2010 के माध्यम से अद्यतन किया गया है और वर्तमान में 11,022,431 सिम्युलेटेड ट्रेड्स शामिल हैं हम सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) को उपलब्ध सर्वोत्तम संकेतकों में से एक मानते हैं। आरएसआई के बारे में कई पुस्तकों और लेख लिखे गए हैं, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, और मूल्य जो शेयर की कीमतों की अल्पकालिक दिशा की भविष्यवाणी में प्रदान करता है। दुर्भाग्य से, कुछ, यदि कोई हो, इन दावों के सांख्यिकीय अध्ययनों से समर्थन किया जाता है। यह बहुत आश्चर्यजनक है कि आरआईआई एक सूचक के रूप में कितना लोकप्रिय है और कितने व्यापारी इस पर भरोसा करते हैं। यह जानने के लिए यहां क्लिक करें कि आप हमारे नए 2-अवधि आरएसआई शेयर रणनीति गाइडबुक के साथ अपने रिटर्न को अधिकतम कैसे कर सकते हैं। इसमें 2-अवधि के आरएसआई के आधार पर दर्जनों उच्च प्रदर्शन, पूरी तरह से मात्रात्मक स्टॉक रणनीति भिन्नताएं शामिल हैं। अधिकांश व्यापारियों ने 14-अवधि के आरएसआई का उपयोग किया है, लेकिन हमारे अध्ययनों से पता चला है कि सांख्यिकीय, वहाँ कोई बढ़त नहीं है कि अभी तक बाहर जा रहा है हालांकि, जब आप समय सीमा को छोटा करते हैं तो आपको कुछ बहुत प्रभावशाली परिणाम देखने लगते हैं। हमारे शोध से पता चलता है कि 2-अवधि के आरएसआई का उपयोग करके सबसे मजबूत और सुसंगत परिणाम प्राप्त किए जाते हैं और हमने कई सफल व्यापारिक प्रणालियां बनाई हैं, जो 2-अवधि के आरएसआई को शामिल करते हैं। वास्तविक रणनीति पर पहुंचने से पहले, यहाँ 8217 आरएसआई पर थोड़ा सा पृष्ठभूमि और यह कैसे गणना करता है कि यह 8217 की गणना कैसे की जाती है। सापेक्ष शक्ति सूचकांक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) को 19708217 के दशक में जे। वेललेस वाइल्डर ने विकसित किया था। यह एक बहुत ही उपयोगी और लोकप्रिय गति थरथरानवाला है जो स्टॉक 8217 के हाल के लाभों की तुलना में हाल के नुकसानों की तुलना करता है। एक साधारण सूत्र (नीचे देखें) 1 से 100 के बीच संख्या में मूल्य क्रिया को परिवर्तित कर देता है। इसका सबसे सामान्य उपयोग सूचक को अतिरंजित और oversold परिस्थितियों को मापने के लिए है 8211 बस, जितना ज्यादा स्टॉक अधिक खरीदते हैं, उतना जितना अधिक होता है, उतना अधिक होता है जितना अधिक स्टॉक को ओवरसाइव किया जाता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आरएसआई के लिए डिफ़ॉल्ट सबसे सामान्य सेटिंग 14-अवधि है। आप सबसे डिफ़ॉल्ट चार्टिंग पैकेजों में इस डिफ़ॉल्ट सेटिंग को बहुत आसानी से बदल सकते हैं लेकिन अगर आप अनिश्चित हैं कि यह कैसे करें तो अपने सॉफ़्टवेयर विक्रेता से संपर्क करें हमने 1195 से 123010 तक ग्यारह लाख से अधिक व्यापार देखा। नीचे दी गई तालिका 1-दिन, 2-दिवसीय, और 1-सप्ताह (5-दिन) की अवधि के दौरान हमारे परीक्षण अवधि के दौरान सभी शेयरों के लिए औसत प्रतिशत लाभांश दर्शाती है। ये संख्या बेंचमार्क का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हम तुलना के लिए उपयोग करते हैं। इसके बाद हम ओवरबाट और ओवरस्टोल्ड परिस्थितियों को मापते हैं, जैसा कि 2-अवधि के आरएसआई पढ़ने से मापा जाता है, 90 से अधिक (अतिचिकित्सा) और 10 से नीचे (ओवर्स)। दूसरे शब्दों में हम सभी स्टॉक को 9, 9 2, 9 8 और 99 के ऊपर 2-अवधि के आरएसआई पढ़ने के साथ देखते थे, जिसे हम अतिरंजित और सभी स्टॉक के साथ 2-अवधि के आरएसआई पढ़ने वाले 10, 5, 2 और 1 के नीचे पढ़ते हैं, जिसे हम मानते हैं ओवरसोल्ड। इसके बाद हमने इन परिणामों की तुलना बेंचमार्क से की, यहां हमें 8217 के बारे में बताया गया है: ओव्हरसल्ड 2-अवधि के आरएसआई पढ़ने वाले स्टॉक के औसत रिटर्न 10 से नीचे बेंचमार्क 1-दिन (0.08), 2-दिन (0.20), और 1-सप्ताह बाद में (0.4 9) 2 से नीचे की अवधि के आरएसआई पढ़ने वाले शेयरों का औसत रिटर्न बेंचमार्क 1-दिन (0.14), 2-दिन (0.32), और 1-हफ्ते बाद (0.61) से बेहतर रहा। 2 से नीचे की अवधि के आरएसआई पढ़ने वाले शेयरों का औसत रिटर्न बेंचमार्क 1-दिन (0.24), 2-दिन (0.48), और 1-हफ्ते बाद (0.75) से बेहतर रहा। 1 से नीचे 2-अवधि आरएसआई पढ़ने वाले शेयरों का औसत रिटर्न बेंचमार्क 1-दिन (0.30), 2-दिन (0.62), और 1-हफ्ते बाद (0.84) से बेहतर रहा। इन परिणामों को देखते हुए, यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रदर्शन ने नाटकीय ढंग से रास्ते में प्रत्येक चरण में सुधार किया। 2-अवधि के आरएसआई पढ़ने वाले शेयरों का औसत रिटर्न 2 से नीचे की अवधि के साथ 2 से अधिक अवधि के आरएसआई पढ़ने वाले शेयरों से बहुत अधिक थे। इसका मतलब है कि व्यापारियों को 2-अवधि के आरएसआई के नीचे पढ़ने वाले शेयरों के आसपास रणनीतियों का निर्माण करना चाहिए 10. 2-अवधि के आरएसआई के साथ स्टॉक के औसत रिटर्न 90 से ऊपर पढ़कर बेंचमार्क 2-दिन (0.01), और 1-हफ्ते बाद (0.02) का प्रदर्शन किया। 95 से ऊपर 2-अवधि आरएसआई पढ़ने वाले शेयरों का औसत रिटर्न बेंचमार्क के मुकाबले कमजोर है और नकारात्मक 2-दिन बाद (-0.05), और 1-हफ्ते बाद (-0.05)। 98% से ऊपर 2-अवधि आरएसआई पढ़ने वाले शेयरों का औसत रिटर्न 1-दिन (-0.04), 2 - दिन (-0.12), और 1-हफ्ते बाद (-0.14) नकारात्मक था। 99% से ऊपर 2-अवधि आरएसआई पढ़ने वाले शेयरों का औसत रिटर्न नकारात्मक 1-दिन (-0.07), 2 - दिन (-0.1 9), और 1-हफ्ते बाद (-0.21) नकारात्मक था। इन परिणामों को देखते हुए, यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रदर्शन नाटकीय ढंग से रास्ते के प्रत्येक चरण में बिगड़ गए। 98 के ऊपर 2-अवधि के आरएसआई पढ़ने वाले शेयरों का औसत रिटर्न उन शेयरों की तुलना में काफी कम है, जो 2-आरएसआई 95 से ऊपर पढ़ रहे हैं, आदि। इसका मतलब है कि 2-अवधि के आरएसआई रीडिंग 90 से ऊपर पढ़ना चाहिए। आक्रामक व्यापारी इन शेयरों के आसपास छोटी बिक्री की रणनीति तैयार करने के लिए लग सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, औसतन 2 से कम अवधि वाले आरएसआई के शेयर अगले सप्ताह (0.75) पर एक सकारात्मक रिटर्न दिखाते हैं। यह भी दिखाया गया है कि, औसतन, 9 2 से ऊपर की अवधि के आरएसआई के शेयर अगले हफ्ते एक नकारात्मक रिटर्न दिखाते हैं। और, जैसा कि इस श्रृंखला के अन्य लेखों ने दिखाया है, इन परिणामों को 200 9 के चलते औसत से ऊपर स्टॉक ट्रेडिंग को फ़िल्टर करके और 2-आरआरआई को पावरराइटिंग के साथ संयोजन करके और भी बेहतर किया जा सकता है। चार्ट 1 (नीचे) एक शेयर का एक उदाहरण है जिसमें हाल ही में 2-अवधि के आरएसआई को 2 से नीचे पढ़ना था: चार्ट 2 (नीचे) स्टॉक का एक उदाहरण है जो हाल ही में एक 2-अवधि की आरएसआई पढ़ने 98 से ऊपर था: हमारे शोध से पता चलता है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स वास्तव में एक उत्कृष्ट सूचक है, जब सही तरीके से उपयोग किया जाता है हम कहते हैं 8220 जब सही तरीके से इस्तेमाल किया गया 8221 क्योंकि हमारे शोध से पता चलता है कि 2-अवधि के आरएसआई का इस्तेमाल करते हुए शेयरों में अल्पावधि चाल को पकड़ना संभव है, लेकिन यह भी दर्शाता है कि 8220 पारंपरिक 8221 14-अवधि के आरएसआई का प्रयोग करते समय इस सूचक को लिट्लिन मूल्य होता है । यह कथन ट्रेडिंग मार्केट्स 8211 का प्रतिनिधित्व करता है, इसके बहुत सार में कटौती हम मात्रात्मक अनुसंधान के आधार पर हमारे व्यापार निर्णयों को आधार देते हैं। यह दर्शन हमें स्पष्ट रूप से आकलन करने की अनुमति देता है कि क्या कोई व्यापार एक अच्छा जोखिम वाले अवसर प्रदान करता है और भविष्य में क्या हो सकता है। इस शोध I8217re को यहां प्रस्तुत करते हुए 2-अवधि के आरएसआई का इस्तेमाल करते हुए हिमशैल का सिर्फ एक टिप है। उदाहरण के लिए, अधिक से अधिक परिणाम 10, 5 या 2 के अंतर्गत कई दिनों की रीडिंग देखकर मिल सकते हैं। और, अन्य कारकों जैसे कि निम्न स्तर के आरएसआई स्टॉक खरीदने के साथ रीडिंग के संयोजन से भी अधिक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं यदि यह 1-3 से ट्रेड करता है कम अंतरार्इ जैसे-जैसे समय बीत चुका है I8217ll इन कुछ शोध निष्कर्षों को साझा करते हैं, साथ ही आपके साथ कुछ व्यापारिक रणनीतियों के साथ। स्विंग ट्रेडर्स के लिए 2-अवधि आरएसआई एकल सबसे अच्छा संकेतक है। 2-अवधि आरएसआई शेयर रणनीति गाइडबुक के साथ इस शक्तिशाली सूचक के साथ सफलतापूर्वक कैसे व्यापार करें। आज अपनी प्रतिलिपि बनाने के लिए यहां क्लिक करें। मार्च 26, 2012 5:00 पूर्वाह्न 18 टिप्पणियां दर्शनों की संख्या: 25771 हम सभी जानते हैं कि कोई जादू संकेतक नहीं है, लेकिन एक ऐसा है जो निश्चित रूप से पिछले 10 वर्षों या उससे अधिक जादू की तरह अभिनय करता है। क्या सूचक यह हमारा विश्वसनीय आरएसआई है इस अनुच्छेद में हम दो व्यापारिक मॉडल देख रहे हैं जिन्हें पहली बार पुस्तक में 8220 शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज वर्क 8221 लैरी कोनर्स और सेजर अल्वरेज़ ने बताया था। यह कई लेखों में अच्छी तरह से स्थापित किया गया है कि स्टॉक इंडेक्स मार्केट के दैनिक चार्ट पर 2-अवधि के आरएसआई प्रविष्टि बिंदुओं को खोजने के लिए शानदार उपकरण रहा है। तेजी से बढ़ने वाले बाज़ारों के दौरान एसएमपीपी ई-मिनी वायदा में तेजी से गिरावट आई है (वर्ष 2000 के बाद से) बाद में उलटने के बाद। इन उलटों को अक्सर मानक आरएसआई सूचक का उपयोग करके दो की अवधि मूल्य के साथ पहचाना जा सकता है इस सूचक को एक दैनिक चार्ट पर रखें और उदाहरण के लिए, जब सूचक पांच से नीचे आता है, तब अंक की खोज करें। ये चरम कम अंक अवसरों की खरीद कर रहे हैं 5 से नीचे के मूल्य हरे हैं ये खरीद अंक हैं आरएसआई (2) सिस्टम हम इसे ई-मिनी एसएम्पपी पर आरएसआई (2) सूचक की प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए एक सरल व्यापार मॉडल में बदल सकते हैं। संक्षेप में, जब हम एक बैल बाजार में एक पुलबैक का अनुभव करते हैं तो हम SampP पर लंबे समय तक जाना चाहते हैं। हम एक 200-दिवसीय सरल चलती औसत का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं कि जब हम एक बैल की प्रवृत्ति में हैं और उच्च संभावना प्रविष्टि अंक लगाने के लिए 2-अवधि के आरएसआई का उपयोग कर रहे हैं। हम तब बाहर निकल सकते हैं जब कीमत 5-दिवसीय सरल चलती औसत से ऊपर बंद हो जाती है। नियम स्पष्ट और सरल हैं: मूल्य 200 दिनों की चलती औसत से ऊपर होना चाहिए। जब संचयी आरएसआई (2) नीचे है, तो करीब से खरीदें 5. बाहर निकलें जब कीमत 5-दिवसीय चलती औसत से ऊपर बंद हो जाती है। एक 1000 विपत्तिपूर्ण रोक नुकसान का उपयोग करें सिस्टम बैकस्टेस्ट सितंबर 1 99 7 से मार्च 2012 तक किया गया था। आयोगों और झुकाव के लिए कुल में प्रति गोल यात्रा काट लिया गया था। नीचे सिस्टम सिस्टम परिणामों के साथ-साथ यह प्रणाली क्या दिखती है इसका एक चार्ट है। आरएसआई (2) सिस्टम परिणाम नेट प्रॉफिट: 17,163 प्रतिशत विजेता: 67 नंबर ट्रेडों: 64 एवेन्यू ट्रेड: 268.16 मैक्स ड्राडाउन: -5,075 प्रॉफिट फैक्टर: 1.90 ये परिणाम बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि हमारे पास ऐसी सरल प्रणाली है। यह दर्शाता है कि आरएसआई (2) सूचक की शक्ति अब एक दशक से अच्छी तरह से हो गई है। सिर्फ इस अवधारणा के साथ ही आप कई व्यापारिक प्रणालियों को विकसित कर सकते हैं। अभी के लिए, let8217 देखें कि क्या हम इन परिणामों पर सुधार कर सकते हैं संचित आरएसआई (2) रणनीति लैरी कॉनरर्स आरएसआई (2) व्यापार मॉडल को एक जमा आरआईआई मान बनाकर एक मामूली मोड़ जोड़ते हैं। एक ही गणना के बजाय हम 2-अवधि के आरएसआई के चल रहे दैनिक कुल की गणना करेंगे। इस मामले में, हम पिछले तीन दिनों के लिए 2-अवधि के आरएसआई का कुल उपयोग करने जा रहे हैं। जब आप आरएसआई (2) के संचित मूल्य रखते हैं, तो आप मूल्यों को सरल करते हैं नीचे एक चार्ट है जो संचित 2-अवधि के आरएसआई सूचक के साथ मानक 2-अवधि के आरएसआई सूचक की तुलना करता है। आप देख सकते हैं कि हमारा नया सूचक कितना चिकना है यह गुणवत्ता ट्रेडों पर कब्जा करने की उम्मीदों में ट्रेडों की संख्या को कम करने के लिए किया जाता है। संक्षेप में, यह 8217 हमारे मूल व्यापार मॉडल की दक्षता में सुधार करने का एक प्रयास है। शीर्ष फलक में संचित आरएसआई निचले फलक में मानक आरएसआई मूल्य इसके 200-दिवसीय चलती औसत से ऊपर होना चाहिए। जब पिछले तीन दिनों का संचयी आरएसआई (2) 45 से नीचे है, तो करीब से खरीदें। बाहर निकलें जब आरएसआई (2) मौजूदा दिन की समाप्ति 65 से ऊपर है। एक 1000 विपत्तिपूर्ण स्टॉप लॉज़ का उपयोग करें। संचित आरएसआई (2) सिस्टम परिणाम नेट प्रॉफिट: 17,412 प्रतिशत विजेता: 67 नंबर ट्रेडों: 52 एवेर्ड्स ट्रेड: 334.86 मैक्स ड्रॉडाउन: -4,850 लाभ फैक्टर: 2.02 एसएमपीपी कैश मार्केट 2-अवधि की आरएसआई प्रणाली 100 शेयरों के कारोबार की तरह दिखती है एसएपीपी कैश मार्केट 1993 में वापस जा रहा है, यह अच्छी तरह से करता है। निष्कर्ष तो जो एक बेहतर है संचित रणनीति के इरादे के रूप में काम किया। इससे ट्रेडों की संख्या कम करके मानक आरएसआई (2) व्यापार मॉडल की दक्षता में वृद्धि हुई है, फिर भी शुद्ध लाभ की इसी राशि के बारे में उत्पादन किया गया है। एक बोनस के रूप में, ड्रॉडाउन थोड़ा छोटा था। जबकि दोनों सिस्टम शानदार काम करते हैं, संचय रणनीति थोड़ा बेहतर काम कर सकती है संचित आरएसआई (2) रणनीति मिनी डॉव और साथ ही दो ईटीएफ, डीआईए और स्पाइ पर अच्छी तरह से काम करेगी। इज़ल लैंग्वेज कोड एक मुफ्त डाउनलोड के रूप में नीचे उपलब्ध है। एक ट्रेडस्टेशन वर्कस्पेस भी है कृपया ध्यान दें, प्रदान की गई व्यापारिक अवधारणा और कोड एक पूर्ण व्यापार प्रणाली नहीं है। यह केवल एक मजबूत प्रविष्टि पद्धति का एक प्रदर्शन है जो एक व्यापार प्रणाली के मूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए, आप में से जो अपने स्वयं के व्यापारिक प्रणालियों के निर्माण में दिलचस्पी रखते हैं, यह अवधारणा एक महान प्रारंभिक बिंदु हो सकता है। पुस्तक 2013 अद्यतन प्राप्त करें: लाभदायक ट्रेडिंग सिस्टम बनाएं 2015 के साथ ही कुछ दिनों पुराना है, लैटिन कॉर्नर और सीज़र अल्वारेज द्वारा बहुत लोकप्रिय 2-अवधि के आरएसआई ट्रेडिंग पद्धति को देखने के लिए यह 8217 का समय है। हम सभी जानते हैं कि कोई जादू संकेतक नहीं है, लेकिन एक संकेतक है जो निश्चित रूप से कई दशक से जादू की तरह काम करता है। क्या सूचक यह हमारा विश्वसनीय आरएसआई सूचक है। पिछले कुछ वर्षों में, 8220 शोर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज 82 82 काम करते समय, मानक 2-अवधि के व्यापार मॉडल को परिभाषित किया गया है, जो कि एक ड्रॉडाउन में है। 2011 के दौरान बाजार में अचानक और निरंतर गिरावट आई जिसमें व्यापार मॉडल को नुकसान में डाल दिया। याद करो, व्यापारिक मॉडल की कोई रोक नहीं थी। चूंकि यह ड्रॉप मॉडल धीरे-धीरे ठीक हो रहा है। नीचे 1 9 80 से एसपीएक्स इंडेक्स के कारोबारी मॉडल 8217 इक्विटी वक्र के व्यापार का चित्रण करने वाला इक्विटी ग्राफ़ है। आप व्यापार संख्या 135 के आसपास बड़ी संख्या में आसानी से देख सकते हैं। पिछले 23 ट्रेडों के एक करीबी दृश्य है, जो पिछले छह वर्षों के बारे में बताता है। मूल रूप से लैरी कॉनॉर द्वारा प्रस्तावित व्यापार मॉडल बहुत ही सरल है और इसमें केवल लंबे व्यापार हैं। एक अनुस्मारक के रूप में, नियम इस प्रकार हैं: मूल्य 200 दिनों की चलती औसत से ऊपर होना चाहिए। जब संचयी आरएसआई (2) नीचे है, तो करीब से खरीदें 5. बाहर निकलें जब कीमत 5-दिवसीय चलती औसत से ऊपर बंद हो जाती है। इस आलेख के सभी परीक्षण निम्नलिखित मान्यताओं का उपयोग करने जा रहे हैं: प्रारंभिक इक्विटी: 100,000 प्रति व्यापार 2,000 जोखिम वाले 10-दिन के एटीआर गणना के आधार पर शेयरों की संख्या सामान्यीकृत है। कोई स्टॉप नहीं है प्रत्येक व्यापार का PampL पुन: निवेश नहीं किया जाता है। कमीशन कमी के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। नीचे पिछले कुछ वर्षों में इस व्यापार मॉडल का वार्षिक प्रदर्शन है। हम देख सकते हैं कि साल 2013 और विशेष रूप से 2014 में शुद्ध लाभ में भारी कमी देखी गई है। क्या हम एक मजबूत तेजी बाजार है जो पिछले कुछ वर्षों में हम अनुभव कर रहे हैं एक अस्थायी घटना है जो इस व्यापार मॉडल 8217 के प्रदर्शन को नुकसान पहुंचा सकता है। या यह व्यापारिक मॉडल धीरे-धीरे अपनी बढ़त को खो रहा है यह भी हो सकता है इस समय यह कहना मुश्किल है I8217 I8217s की तरह drawdowns पहले नहीं हुआ है, लेकिन that8217s नहीं वास्तव में मैं क्या तलाशना चाहते हैं। मैं 2-अवधि आरएसआई सूचक पर एक करीब से नजर रखना चाहता हूं और देखें कि क्या हम लैरी कोनर्स द्वारा बुनियादी व्यापार मॉडल को सुधार सकते हैं। संशोधित व्यापार मॉडल वर्ष 2013 में वापस मैंने 2-अवधि के आरएसआई व्यापार मॉडल द्वारा उपयोग किए जाने वाले ट्रेडिंग पैरामीटर की मजबूती का पता लगाया। वह लेख यहां पाया जा सकता है। उस लेख के भीतर मूल व्यापार नियमों का थोड़ा संशोधित संस्करण प्रस्तावित किया गया था। संक्षेप में, उन्होंने आरएसआई सीमा मूल्य (5 से 10) के मूल्य को दोगुना किया और सरल चलती औसत निकास नियम (5 से 10) के लिए पीछे-पीछे की अवधि को परेशान किया। अंत में, 2,000 का स्टॉप वैल्यू जोड़ा गया था। मैंने यह मान चुना है क्योंकि यह हमारे जोखिम मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है जब व्यापार के लिए शेयरों की संख्या को मापते हैं। नोटिस हम केवल प्रत्येक व्यापार पर हमारे 100,000 खाते में से 2 को जोखिम में डाल रहे हैं। नियम परिवर्तनों का सारांश यहां दिया गया है। आरएसआई थ्रेशोल्ड के रूप में 10 के मान का उपयोग करें। हमारे निकास संकेत के रूप में 10-अवधि की सरल चल औसत का उपयोग करें 2,000 हार्ड स्टॉप का उपयोग करें नीचे एक मूल कॉनर्स 8217 नियमों और संशोधित Connors8217 नियमों के बीच अंतर दिखाने वाली एक तालिका है। शुद्ध लाभ में हमारी वृद्धि और ट्रेडों की कीमत पर आता है जो कि एक व्यवहार्य पुलैक पर विचार करने के लिए स्टैंड को कम करने के तथ्य के कारण होता है 5 से 10 अतिरिक्त सेटअपों से आरएसआई सीमा को बढ़ाकर वैध प्रविष्टि के रूप में योग्यता प्राप्त करें, इस प्रकार हम और ट्रेडों लेते हैं। लेकिन हमने अपनी आउट-आउट गणना के लिए हमारी पीठ की अवधि भी बढ़ा दी है। इस प्रकार, हमें अधिक लाभ बनाने के प्रयास में थोड़े समय तक कुछ ट्रेडों को रखना चाहिए। स्टॉप वैल्यू हमारे मॉडल के प्रदर्शन को नुकसान पहुंचाता है। उदाहरण के लिए, स्टॉप वैल्यू को हटाने से नतीजे 157,000 के मुनाफे में 2.7 का मुनाफा होगा। हालांकि, we8217re रोकना जारी रखे हुए है क्योंकि रोक के बिना व्यापार कुछ ऐसा नहीं है जो अधिकतर लोग नहीं कर रहे हैं यह 2011 में देखी गई बड़े पैमाने पर खोए हुए ट्रेडों से हमारी रक्षा करने में भी मदद करेगा। इन नए नियमों के परिणामस्वरूप मूल रूप से नए इक्विटी उच्च बनाने में परिणाम नियम जो 2011 में एक बड़े नुकसान से ठीक हो रहे हैं। नोट, 2-अवधि के आरएसआई लेख प्रपत्र 2013 में मैं गलत तरीके से बताता हूं कि स्टॉप लॉस प्रदर्शन को नुकसान नहीं पहुंचाता है। मैं जाहिरा तौर पर प्रदर्शन रिपोर्ट देख रहा था और गलत चार्ट अपलोड कर दिया था सिस्टम को चोट पहुँचाई, लेकिन हमारे संशोधित नियम अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं। निष्कर्ष आरएसआई सूचक अभी भी प्रमुख बाजार सूचकांक के भीतर उच्च संभावना प्रविष्टि बिंदुओं का पता लगाने में एक मजबूत संकेतक प्रतीत होता है। आप ट्रिगर थ्रेसहोल्ड को संशोधित कर सकते हैं और एक बड़ी रेंज के मूल्यों पर पकड़ कर सकते हैं और अभी भी सकारात्मक ट्रेडिंग परिणाम बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह आलेख आपको अपने खुद के बारे में जानने के लिए बहुत सारे विचार देगा। परीक्षण मापदंडों के संबंध में एक और विचार स्वतंत्र एसपीएक्स का उपयोग करने के बजाय बाजार ईटीएफ के 8220 पोर्टफोलियो 8221 पर पैरामीटर का अनुकूलन करना है। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि आरएसआई सूचक एक लाभदायक व्यापार प्रणाली के आधार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। बुक करें जनवरी 13, 2015 10:28 बजे जेफ, आरएसआई 2 रणनीति फाइलें (ट्रेड स्टेशन ईएलडी) कोड आरआईएस 2 स्ट्रैटेजी फाइल (टेक्स्ट फाइल) से अलग है। कौन सा एक है जिसे आपने इक्विटी वक्र में सुधार करने के लिए संशोधित किया है सामान्यीकरण के लिए ईएल कोड क्या है या यह कहां पाया जा सकता है भविष्य में, कुछ ऐसा जो ई-कोडित कार्यक्रम को पहली बार पढ़ना समझने में बहुत उपयोगी होगा, वह होगा चर और इनपुट की अंग्रेजी भाषा की परिभाषा हां, कुछ स्पष्ट हैं और अन्य रहस्यमय हैं हम आप से सीखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि शब्दों का स्पष्टीकरण सहायक हो। 14 जनवरी 2015 7:02 बजे नमस्कार जिम I8217m पाठ फ़ाइल संस्करण को देख रहा है और इसमें सही इनपुट मान दिखाई देते हैं। दोनों पाठ फ़ाइल और ईएलडी फ़ाइल लगभग उसी में होनी चाहिए 1) वे दोनों आरएसआई (2) को एक प्रविष्टि ट्रिगर के रूप में इस्तेमाल करते हैं और 2) वे दोनों एक एसएमए का उपयोग किसी निकास के रूप में करते हैं। कॉर्नर 8217 के व्यापारिक मॉडल और मेरे मामूली बदलाव के बीच अंतर केवल 5 से 10 तक के पीछे के मूल्यों को बदल रहा है। मैं मानता हूं कि मैं लेखकों को लिखता हूं जब पाठक को कोडिंग की कुछ सामान्य समझ होगी। I8217 आलेख की एक श्रृंखला बनाने के बारे में सोच रहा था या आसान भाषा कोडिंग के आधार पर निशुल्क प्रशिक्षण वीडियो। यह वह जगह है जहां मैं विस्तार से सरल व्यापार मॉडल समझाता हूं, जैसे हम जिस पर अब देख रहे हैं, और कोड की प्रत्येक पंक्ति का अर्थ क्या है क्या यह आपको 16 जनवरी 2015 3:34 पूर्वाह्न में दिलचस्पी होगी